PPGCC

Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Ceará (1997), mestrado em Administração pela Universidade de São Paulo (2003) e doutorado em Administração pela Universidade de São Paulo (2008). Atualmente é Professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, onde atua como professor de economia e finanças. Foi Diretor eleito em dois mandatos da Sociedade Brasileira de Finanças (2013-2015 e 2015-2017). Atua nas linhas de pesquisa de Economia e Finanças (investimentos e finanças corporativas). Emitiu pareceres de avaliação de artigos para diversos periódicos de economia e finanças. É Editor Associado Ad-hoc em Finanças da Revista Contabilidade & Finanças da Universidade de São Paulo. Foi membro do Comitê de Política Editorial da Revista Brasileira de Finanças (2013-2015), e foi membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Gestão de Negócios no período de 2009 a 2012. É membro da Comissão Científica da Área 8 (Microeconomia, Métodos Quantitativos e Finanças) da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC). Foi líder do tema "Investimentos e Apreçamento de Ativos" da divisão de finanças da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (2012-2014). Tem experiência na área de Economia e Finanças com ênfase em Investimentos, Finanças Corporativas e Econometria Aplicada. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/4834167727117491 (26/08/2021)
  • Rótulo/Grupo:
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise:
  • Endereço: Fundação Getulio Vargas, Escola de Economia de São Paulo. Rua Itapeva, 474, 10o andar Bela Vista 01332000 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 37993366 Fax: (11) 37993357
  • Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
  • Área: Administração
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (2)
    1. 2019-Atual. What factors move or correlate with digital assets? Is the digital market a leading or trailing indicator for other asset classes?
      Descrição: We propose to address the question of which factors move or correlate with digital assets. We will study variables such as returns, volatility and trading volume of the largest cryptocurrencies by market capitalization. Specifically, we want to uncover if cryptocurrencies have a leading or trailing role with other asset classes. We will employ various econometric tools appropriate for multivariate time series data. In the end of this research proposal you will find a proposed timescale.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (1) / Doutorado: (0) . Integrantes: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior - Coordenador / Verônica de Fátima Santana - Integrante. Financiador(es): Silicon Valley Community Foundation - Auxílio financeiro.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    2. 2013-2016. Recompra de acoes no mercado aberto brasileiro e retornos anormais de longo prazo
      Descrição: Uma empresa pode distribuir caixa para os seus acionistas ao pagar dividendos ou recomprar parte de suas ações em circulação. Na recompra de ações, empresas decidem usar recursos do seu caixa para adquirir suas próprias ações do mercado. No Brasil, dois métodos de recompra de ações são praticados: a Oferta Pública de Aquisições de Ações (OPA), no qual a administração define o número de ações que pretende recomprar, a data de expiração da oferta e o preço que pretende pagar, e a recompra de ações da própria companhia no mercado aberto, quando a empresa recompra suas ações no mercado como qualquer investidor e está sujeita a algumas restrições legais quanto ao volume diário e total para recompra. Segundo a hipótese de sinalização da recompra de ações, os gestores tomariam a decisão de anunciar um programa de recompra das ações emitidas pela própria empresa quando acreditarem que seus preços estão subavaliados (abaixo do valor que consideram justo). Ademais, devido à assimetria informacional provavelmente existente, os gestores são parte privilegiada quanto ao conhecimento dos prospectos futuros de suas empresas. Assim, ao tomarem a decisão de anunciar um programa de recompra de ações, tais gestores, quando atuando no melhor interesse dos acionistas de suas empresas, sinalizarão ao mercado que acreditam que a recompra é um projeto de VPL positivo. Um investidor seguindo esta intuição, e adotando como estratégia a de investir em uma carteira de empresas que anunciam a intenção de recomprar suas próprias ações poderia obter retornos anormais? O objetivo da pesquisa, portanto, será verificar se tal estratégia oferece retornos anormais positivos em uma estratégia de investimento com horizonte de longo prazo.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior - Coordenador / Yoshinaga, Claudia Emiko - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (9)
    1. Orientador da melhor Tese de Doutorado defendida em 2020 no Programa de Pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP.. 2021.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    2. Prêmio de desempenho didático no Programa de Pós-graduação do EAC (1o semestre) pela disciplina Tópicos de Matemática e Estatística, Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP.. 2018.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    3. Prêmio de desempenho didático no Programa de Pós-graduação do EAC (2o semestre) pela disciplina Análise de Séries Temporais Financeiras, Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP.. 2018.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    4. Orientador da melhor Dissertação de Mestrado defendida em 2016 no Programa de Pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP.. 2017.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    5. Prêmio de desempenho didático do EAC (Melhor docente do PPGCC no 2o semestre de 2013), Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP.. 2013.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    6. Prêmio de desempenho didático do EAC (Melhor docente de graduação no 1o semestre de 2012), Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP.. 2012.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    7. SSRN Top Ten download list. Paper: Endogeneity in Corporate Finance Empirical Research (In Portuguese)., SSRN - Social Science Research Network (área ERN: Estimation (Topic)).. 2010.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    8. SSRN Top Ten download list. Paper: The Relationship between Market Sentiment Index and Brazilian Stock Rates of Return: a GMM Panel Data Analysis., SSRN - Social Science Research Network (área Latin American Economics eJournal).. 2010.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.
    9. SSRN Top Ten download list. Paper: Market Sentiment and Stock Returns in the Brazilian Market: Two-Way ANOVA and Panel Data Pricing Model Approaches, SSRN - Social Science Research Network (Latin American Business eJournal).. 2010.
      Membro: Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior.

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (22)
    1. 20o Encontro Brasileiro de Finanças.Investor Attention and Volatility Asymmetry: Evidences of the Ostrich Effect in the Brazilian Stock Market. 2020. (Encontro).
    2. 6º Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais.Efeito da Atenção do Investidor na Eficência do Mercado de AçõesBrasileiro. 2019. (Encontro).
    3. 18o Encontro Brasileiro de Finanças.Coordenador da Sessão Plenária com René Garcia (Université de Montréal) sobre ?Extracting Stochastic Discount Factors from Data. 2018. (Encontro).
    4. 17o Encontro Brasileiro de Finanças.Coordenador do Mini-Curso de Pietro Veronesi (Chicago Booth) sobre "Politics and Asset Prices". 2017. (Encontro).
    5. 17o Encontro Brasileiro de Finanças.Avaliação do grau de atenção dos investidores individuais como indutor de volatilidade adicional no mercado brasileiro de ações. 2017. (Encontro).
    6. XVII USP International Conference in Accounting. Debatedor do Projeto de Dissertação em Consórcio Mestral intitulado Influência da Governança Corporativa nos Princípios Globais de Contabilidade Gerencial e Código de Ética Empresarial de empresas que negociam na BMFBovespa e NYSE. 2017. (Congresso).
    7. XVII USP International Conference in Accounting. Debatedor do Projeto de Dissertação em Consórcio Mestral intitulado Princípios Globais de Contabilidade Gerencial: O impacto de práticas gerenciais na reputação corporativa e no desempenho das companhias abertas brasileiras. 2017. (Congresso).
    8. 16o Encontro Brasileiro de Finanças.Sessões de Finanças Corporativas e de Investimentos. 2016. (Encontro).
    9. 15o Encontro Brasileiro de Finanças.Sessões de Finanças Corporativas e de Investimentos. 2015. (Encontro).
    10. American Economic Association 2015 Annual Meeting. 2015. (Congresso).
    11. American Finance Association 2015 Annual Meeting. 2015. (Congresso).
    12. 13º Encontro Brasileiro de Finanças.Seção de Investimentos. 2013. (Encontro).
    13. 13º Encontro Brasileiro de Finanças.Não ignore os sinais: evidências dos programas de recompra de ações no mercado aberto. 2013. (Encontro).
    14. First International Workshop in Financial Econometrics. 2013. (Outra).
    15. 12º Encontro Brasileiro de Finanças.Variação nos dividendos sinalizam lucratividade futura de empresas em níveis diferenciados de governança corporativa. 2012. (Encontro).
    16. 12º Encontro Brasileiro de Finanças.Seção de Finanças Corporativas. 2012. (Encontro).
    17. The 2012 Annual Meeting of the Academy of Behavioral Finance & Economics. Dividend Changes Signal Changes in Future Profitability of Companies with Better Corporate Governance Practices. 2012. (Congresso).
    18. Annual Meeting of the Academy of Behavioral Finance & Economics. The disposition effect and its behavioral motivations: a study based on the transactions of equity investment fund managers. 2011. (Congresso).
    19. Cambridge Business & Economics Conference. Disposition effect: an application to actively-managed funds in brazil. 2011. (Congresso).
    20. European Financial Management Annual Conference. Market Sentiment and stock returns in the Brazilian market: two-way ANOVA and panel data approaches. 2011. (Congresso).
    21. XI Encontro Brasileiro de Finanças.O efeito disposição e suas motivações comportamentais: um estudo com base na atuação de gestores de fundos de investimento em ações. 2011. (Encontro).
    22. Annual Meeting of the Academy of Behavioral Finance and Economics. The relationship between market sentiment index and Brazilian stock rates of return: a GMM panel data analysis. 2010. (Congresso).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (1)
    1. KAYO, E. K. ; CASTRO JUNIOR, Francisco Henrique Figueiredo de. 12º Encontro Brasileiro de Finanças. 2012. Congresso

Lista de colaborações



(*) Relatório criado com produções desde 2010 até 2021
Data de processamento: 07/03/2022 15:43:35