Mestre em Finanças (2015) pelo Coppead, a escola de negócios da UFRJ, e Doutor em Mercados Financeiros (2020) pelo Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Graduado em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG (2008). Foi aluno visitante em Lyon no Mestrado em Gestão da EMLYON Business School (2015) e em Nova Iorque no Doutorado em Finanças da Columbia Business School (2018). Tem experiência em planejamento estratégico, precificação, investimentos e desenvolvimento econômico, principalmente nos setores de mineração, metalurgia e alta tecnologia. Começou a carreira como fellow da consultoria McKinsey em projetos de estruturação organizacional e otimização industrial. Participa de conselhos de administração e supervisão de empresas e fundos de investimento. Fala inglês, português e tem boas noções de francês e espanhol. Participou de cursos de curta e média duração em entidades como Ibmec, McKinsey, ILOS, MIT e HarvardX sobre temas como gestão de projetos, modelagem e estratégia sob incerteza. Atua como avaliador de periódicos e instrutor em cursos voltados para finanças e gestão. (Texto informado pelo autor)
GUZELLA, MARCELO DOS SANTOS; CAMPANI, CARLOS HEITOR. Predictive power of Brazilian equity fund performance using R2 as a measure of selectivity. REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS (ONLINE). v. 28, p. 282-296, issn: 1808-057X, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
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GUZELLA, M. S.; CASTRO JUNIOR, F. H. F.. Investor attention and volatility asymmetry: Evidences of the ostrich effect in the Brazilian stock market. Em: Encontro Brasileiro de Finanças, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
GUZELLA, M. S.; CASTRO JUNIOR, F. H. F.. Efeito da atenção do investidor na eficiência do mercado de ações brasileiro. Em: Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
GUZELLA, M. S.; CASTRO JUNIOR, F. H. F.. Avaliação do grau de atenção dos investidores individuais como indutor de volatilidade adicional no mercado brasileiro de ações. Em: Encontro Brasileiro de Finanças, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
GUZELLA, M. S.; Campani, C. H.. Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade. Em: Encontro Brasileiro de Finanças, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
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GUZELLA, M. S.; CASTRO JUNIOR, F. H. F.. Avaliação do grau de atenção dos investidores individuais como indutor de volatilidade adicional no mercado brasileiro de ações. 2017. Apresentação de Trabalho/Congresso
GUZELLA, M. S.; CASTRO JUNIOR, F. H. F.. Avaliação do grau de atenção dos investidores individuais como indutor de volatilidade adicional no mercado brasileiro de ações. 2017. Apresentação de Trabalho/Congresso
GUZELLA, M. S.; Campani, C. H.. Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso
GUZELLA, M. S.; RODRIGUES, A.. Avaliac?a?o do Poder Preditivo do Desempenho Operacional a Partir da Situac?a?o Econo?mico-Financeira das Distribuidoras Brasileiras de Energia Ele?trica. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso
GUZELLA, M. S.. Minicurso Finanças e Empreendedorismo. 2020. 2020.
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Encontro Brasileiro de Finanças.Investor attention and volatility asymmetry: Evidences of the ostrich effect in the Brazilian stock market. 2020. (Encontro).
Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais.Efeito da atenção do investidor na eficiência do mercado de ações brasileiro. 2019. (Encontro).
Encontro Brasileiro de Economia e Finanças Comportamentais. Avaliação do grau de atenção dos investidores individuais como indutor de volatilidade adicional no mercado brasileiro de ações. 2017. (Congresso).
Encontro Brasileiro de Finanças. Avaliação do grau de atenção dos investidores individuais como indutor de volatilidade adicional no mercado brasileiro de ações. 2017. (Congresso).
Empirical Corporate Finance Research Workshop.Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ac?o?es a partir do R2 como medida do grau de seletividade. 2015. (Seminário).
Encontro Brasileiro de Finanças. Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade. 2015. (Congresso).
Encontro Brasileiro de Finanças. 2014. (Congresso).
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(*) Relatório criado com produções desde 1970 até 2021
Data de processamento: 02/05/2022 00:42:07